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Das zweite Problem der Portfoliotheorie
Wir haben bereits auf das grosse Problem der Portfoliotheorie hingewiesen: Die Berechnungen beziehen sich jeweils nur auf die Vergangenheit, nicht aber auf die Zukunft. Und die Idee, ein optimales Verhältnis zwischen Risiko und Rendite durch Diversifikation in Anlagen, welche untereinander … Continue reading
Posted in Aktien Grundwissen
Tagged portfoliotheorie, problem, rendite, risiko, standardabweichung, varianz
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